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中美利差高企期债或上行今时

发布时间:2019-09-29 11:33:10 阅读: 来源:钢格栅板厂家

中美利差高企 期债或上行

国债期货上个交易日早盘冲高,午盘后出现下拉回升行情,但收盘未能维持整个交易日出现不小幅度的下跌,三个合约总计成交接近5000手,是近期较大成交水平。从价差上来看,近月合约和次月合约的价差维持在0.44元水平,次月合约和远月合约的价差则维持在0.39元水平,近期次月合约和远月合约的价差明显较前一阶段有所扩大。近月合约又临近交割月,前期已经分析过,合约之间的价差存在交割后,次月合约和远月合约价差相对较低,而临近近月合约交割时,次月合约和远月合约的价差则会有所扩大,这点则可以继续观察是否存在投资机会。

周三,7年期国债续发是影响当日国债期货走势的关键因素,然而在当前资金层面宽松,利率较前期新股发行冲击有所下行,也就是说资金层面的平稳已经确定,新的冲击尚未能够反映。而近期宏观经济的数据则显示经济层面复苏不确定性仍然很大,但这些层面的问题似乎并未在国债续发的一级市场上反映,机构投资者仍然理性和谨慎,相对来看,现券市场要较期货市场更乐观一些。

交易策略上,观察近期中美利差情况,以及美元指数的最近走势,利差和美元指数均位于高点位置,从历史情况来看,美元指数和10年期债券收益率有较强的负相关性,以及中美利差处于高位时,收益率绝对水平下行概率很大。这些将会对期债有一定影响,在宏观经济复苏不确定性较大,资金宽松的情况下,收益率下行概率较上行概率似乎较大,但目前进行大级别趋势性投资仍需谨慎。

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